🐍 فروش استقراضی الگوریتمی رو با Python مسلط شو؛ با یاد گرفتن تکنیک‌های عملی، کدنویسی سیگنال‌های معاملاتی، و استفاده از مدیریت ریسک قوی برای تولید Alpha در هر وضعیت بازار.

✨ ویژگی‌های کلیدی

🧪 استراتژی‌های فروش استقراضی الگوریتمی رو در Python میسازی و تست میکنی

⚙️ اجرای پیشرفته معاملات، اندازه پوزیشن و کنترل‌های ریسک رو به کار میگیری

📊 از ایده‌سازی، تشخیص رژیم بازار، اندازه پوزیشن، Pairs Trading، مدیریت پورتفوی و Asset Allocation استفاده میکنی

📘 توضیح کتاب

📉 کتاب Algorithmic Short Selling with Python, Second Edition یک راهنمای عملی برای ساخت، تست و مدیریت استراتژی‌های سیستماتیک فروش استقراضی در بازارهای امروزیه. کتاب حول چالش‌های اصلی‌ای ساختاردهی شده که هر Short Seller باهاشون روبه‌رو میشه و یک فریم‌ورک ارائه میده برای اینکه به‌صورت پیوسته ایده‌های Long/Short تولید کنی، رژیم‌های Bullish و Bearish بازار رو تشخیص بدی، Sector Rotation رو قبل از اجماع بازار شناسایی کنی، پورتفوی‌های Long/Short قوی بسازی و ریسک‌های خاص سمت Short رو مدیریت کنی.

🐍 با مثال‌های واقعی و کدهای اجرایی Python بر اساس داده‌های S&P 500، یاد میگیری چطور استراتژی‌های Quantitative توسعه بدی که مسئله‌هایی مثل اندازه پوزیشن، معاملات شلوغ، اکسپوژرهای پورتفوی و تخصیص سرمایه در شرایط متغیر بازار رو پوشش بدن. کتاب همین‌طور سراغ موضوع‌های پیشرفته‌ای مثل تحلیل Relative Strength، فراکتال‌ها، Convexity، مدیریت پورتفوی Long/Short، Asset Allocation و استفاده از ژورنال معاملاتی مجهز به AI میره تا الگوهای رفتاری‌ای رو کشف کنی که روی تصمیم‌های معاملاتی‌ات اثر میذارن.

🧱 هر کانسپت با پیاده‌سازی همراهه و فاصله بین تئوری و اجرا رو پر میکنه. این نسخه به‌روزشده با گسترش ویرایش اول، ایده‌ها رو به راهکارهای کاملاً کدنویسی‌شده تبدیل میکنه و ابزارهایی به خواننده میده تا استراتژی‌های سیستماتیک فروش استقراضی رو با اعتمادبه‌نفس، دیسیپلین و ثبات طراحی، ارزیابی و دیپلوی کنه.

🎯 چیزهایی که یاد میگیری

💡 ایده‌های Long و Short رو در همه نوع بازار تولید میکنی

📈 اوراق بهادار رو به‌شکل سیستماتیک به Bullish یا Bearish طبقه‌بندی میکنی

🔄 Sector Rotation رو قبل از اجماع بازار تشخیص میدی

⚖️ اندازه پوزیشن Risk-Adjusted مخصوص فروش استقراضی رو به کار میگیری

⚠️ از معاملات شلوغ دوری میکنی، روی Short Squeezeها Long میگیری و از Value Trapهای با Dividend Yield بالا عبور میکنی

📊 یک پورتفوی Long/Short رو با چهار اکسپوژر مدیریت میکنی: Gross، Net، Beta و Concentration

🧩 استراتژی‌های غیرهمبسته رو ترکیب میکنی تا Equity Curve نرم‌تر و باثبات‌تری بسازی

🤖 از ژورنال معاملاتی مجهز به AI استفاده میکنی تا باورهای ناخودآگاهی رو بیرون بکشی که تصمیم‌های معاملاتی‌ات رو هدایت میکنن

👤 این کتاب برای چه کسانیه؟

📌 این کتاب برای تریدرهای Quantitative، مدیران پورتفوی، توسعه‌دهنده‌های معاملات الگوریتمی و تریدرهای خرده‌فروش پیشرفته‌ایه که میخوان سمت Short بازار رو با Python مسلط بشن. کتاب فرض میکنه با Python و مفاهیم پایه ترید آشنایی عملی داری. خواننده‌ها فقط مهارت کدنویسی به دست نمیارن، بلکه فریم‌ورک‌های استراتژیک و مدیریت ریسکی رو هم یاد میگیرن که برای ساخت استراتژی‌های Short سودآور لازم میشه.

📖 فهرست مطالب

1. بازی بازار سهام
2. ۱۰ افسانه کلاسیک درباره فروش استقراضی
3. متدولوژی‌های Long/Short: مطلق و نسبی
4. تعریف رژیم بازار
5. Trading Edge یک عدد است، و فرمولش اینجاست
6. اندازه پوزیشن: پول در ماژول مدیریت سرمایه ساخته میشه
7. بهینه‌سازی جهان سرمایه‌گذاری
8. جعبه‌ابزار Long/Short
9. Asset Allocation
10. ژورنال معاملاتی

👤 درباره نویسنده

👨‍💼 لوران برنو یک کهنه‌کار Hedge Fund و متخصص فروش استقراضی با بیش از ۲۰ سال تجربه در بازارهای مالی جهانیه. او با مؤسسه‌های معتبر، از جمله Fidelity Japan و دو Hedge Fund بزرگ Long/Short کار کرده؛ جایی که تخصص خودش رو در سیستم‌های معاملات Quantitative و مدیریت پورتفوی عمیق‌تر کرده.

🛠️ لوران ابزارهای معاملات Quantitative و سیستم‌های مدیریت پورتفویی ساخته که حرفه‌ای‌ها در سراسر دنیا ازشون استفاده میکنن. او به آموزش و توسعه استراتژی علاقه زیادی داره و با درک عمیق از دینامیک‌های بازار، ریسک و ساخت پورتفوی، نگاه عملی و حرفه‌ای خودش رو وارد این کتاب کرده.

Master algorithmic short selling with Python by learning practical techniques, coding trading signals, and applying robust risk management to generate alpha in any market condition.

Key Features

• Build and test algorithmic short-selling strategies in Python
• Apply advanced trade execution, position sizing, and risk controls
• Harness idea generation, regime detection, position sizing, pairs trading, portfolio management, and asset allocation

Book Description

Algorithmic Short Selling with Python, Second Edition is a practical guide to building, testing, and managing systematic short-selling strategies in today's markets. Structured around the core challenges every short seller faces, the book provides a framework for continuously generating long/short ideas, identifying bullish/bearish market regimes, detecting sector rotation ahead of consensus, constructing robust long/short portfolios, and managing the unique risks of the short side.

Through real-world examples and working Python code based on S&P 500 data, readers learn how to develop quantitative strategies that address position sizing, crowded trades, portfolio exposures, and capital allocation across changing market conditions. The book also explores advanced topics such as relative strength analysis, fractals, convexity, long/short portfolio management, asset allocation, and the use of AI-powered trading journals to uncover the behavioral patterns that influence trading decisions.

Every concept is supported by implementation, bridging the gap between theory and execution. Expanding on the first edition, this updated version transforms ideas into fully coded solutions, providing readers with the tools to design, evaluate, and deploy systematic short-selling strategies with confidence, discipline, and consistency.

What you will learn

• Generate long and short ideas across all types of markets
• Systematically classify securities as bullish or bearish
• Detect sector rotation ahead of consensus
• Apply risk-adjusted position sizing tailored to short selling
• Avoid crowded trades, go long short squeezes, and navigate high dividend yield value traps
• Manage a long/short portfolio with four exposures: gross, net, Beta, and concentration
• Combine uncorrelated strategies to generate a smoother equity curve
• Use an AI-powered trading journal to elicit subconscious beliefs that drive your trading decisions

Who this book is for

This book is for quantitative traders, portfolio managers, algorithmic trading developers, and advanced retail traders who want to master the short side using Python. A working knowledge of Python and basic trading concepts is assumed. Readers will gain not just coding skills, but also the strategic and risk management frameworks needed to build profitable short strategies.

Table of Contents

1. The Stock Market Game
2. 10 Classic Myths About Short Selling
3. Long/Short Methodologies: Absolute and Relative
4. Regime Definition
5. The Trading Edge is a Number, and Here is the Formula
6. Position Sizing: Money is Made in the Money Management Module
7. Refining the Investment Universe
8. The Long/Short Toolbox
9. Asset Allocation
10. The Trading Journal

About the Author

Laurent Bernut is a hedge fund veteran and short-selling specialist with over 20 years of experience across global financial markets. He has worked for prestigious institutions including Fidelity Japan and two major long/short hedge funds, where he honed his expertise in quantitative trading and portfolio management systems. Laurent has built quantitative trading tools and portfolio management systems used by professionals worldwide. Passionate about education and strategy development, he brings deep insight into market dynamics, risk, and portfolio construction.